Введение . Основа Volume Spread Analysis (VSA) – это определение продаж, либо покупок профессиональных крупных игроков, которые чаще остаются в прибыли, поскольку имеют больше качественной рыночной информации.
Как только мы поймем, что делают крупные игроки, мы будем иметь громадное преимущество перед теми, кто этого не понимает. В большинстве случаев мы просто продублируем их сделку и заработаем вместе с ними. В других ситуациях - будем готовы к “неожиданным” для многих разворотов рынка.
На данный момент существует много качественных компьютерных программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогие Bloomberg, Volfix, Ninja Trader, которые дают неплохую информацию к размышлению. Но крупные биржевые игроки совершенствуют свои методы намного быстрее оптимизации компьютерных программ. Не четко понимая глубинные механизмы действия крупных спекулянтов, можно легко попасться на крючок, даже используя дорогие программы. Изучив метод VSA, Вы научитесь распознавать действия крупных игроков, научитесь формулировать правильные вопросы и искать на них ответы.
Под термином Volume Spread Analysis, я предлагаю понимать «Анализ объемов и движения цены» .
Для использования VSA нужно иметь только график изменения цены в свечах или барах и гистограмму объемов. Дерзайте, и Ваше упорство в изучении метода будет вознаграждено.
Истоки и развитие . Метод анализа объемов и движения цены уходит своими корнями в начало позапрошлого столетия, когда еще не было компьютеров, а главной информацией о торгах были цены открытия, закрытия, минимум, максимум и объем. Одним из пионеров метода VSA был Ричард Д. Вайкофф (Wyckoff). Вайкофф видел "бешеные убытки на ценных бумагах, которые ежегодно несут миллионы людей, не осознающих величину своего риска и имеющих поразительно малые знания о рынке". Будучи брокером, он был посвящен в закулисные игры крупных спекулянтов и понимал, "что есть возможность оценить будущий курс рынка по его собственным действиям, поскольку движение цены акций отображает планы и цели тех, кто доминирует на рынке, а основной закон предложения и спроса управляет всеми изменениями цен". Вайкофф в 1908 году опубликовал свой первый метод технического анализа, а в 1911, начал публиковать еженедельные прогнозы, используя для анализа графики движений цены и объема.
"Техника рынка акций не является точной наукой", - говорил Вайкофф, - "цены акций делаются мозгами людей". По его мнению, механический или же исключительно математический анализ графика не может конкурировать с тщательно продуманным суждением. Вайкофф также избегал финансовых отчетов, новостей, отчетов о доходах и особенно слухов, подсказок и "полусырых торговых теорий, изложенных в популярных книгах о рынке".
Основой метода является концепция аккумуляции и распределения. Он подробно описал весь круговорот движения цены акции от самой низшей точки, где происходит ее аккумуляция большими игроками, до наивысшей точки, где акции распределяются слабым держателям и снова к зоне аккумуляции.
Последователи метода Вайкоффа внесли очень много в теорию Volume Spread Analysis в плане классификации баров и фигур, выделив две главные категории - фигуры силы и фигуры слабости. Один из ярчайших представителей теории VSA в наши дни – Том Вильямс.
Том Вильямс классифицировал бары и фигуры, создав основу построения индикаторов и стратегий торговли. Вильямс подробно описал некоторые специфические фазы рынка, которые были упущены или рассмотрены лишь вскользь Вайкоффом.
Таким образом, развитие теории Volume Spread Analysis происходило от нахождения общих закономерностей движения цены акций до классификации отдельных баров. Мы же в цикле статей сначала ознакомим Вас с азбукой метода, то есть с классификацией баров, а дальше, зная азбуку, будем составлять предложения и тексты рыночной истории.
Основные понятия . Бар (свеча) отражает изменение цены инструмента за определенный период, имеет цену открытия, закрытия, минимум и максимум. Свеча лучше визуализирует период, от открытия до закрытия который, фиксируется в так называемом “теле свечи”. Бар меньше акцентирует на этих моментах внимание трейдера. Принципиальной разницы в использовании баров или свечей в Volume Spread Analysis нет. Я буду приводить примеры и со свечами, и с барами.
Восходящий бар (up bar, ап бар) – бар, закрытие которого выше закрытия предыдущего бара (в классическом понимании ап бар – бар, у которого закрытие выше открытия).
Нисходящий бар (down bar, даун бар) – бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара.
Спрэд в теории анализа объемов и движения цены - это разница между минимумом и максимум бара (не путать с разницей между ценой покупки и продажи). Спрэд бара является его важной характеристикой и измеряется качественно. Выделяют узкий, средний и широкий спрэд. Спрэд бара определяется по сравнению с предыдущими 20-30 барами.
Исходя из цены закрытия бара, выделяем: низкое, среднее и высокое закрытие бара . Иногда, о закрытии бара будем говорить количественно, то есть закрытие в нижней трети, по средине, в верхней трети.
Объем подразделяется на очень низкий, низкий, средний, высокий, крайне высокий.
Определить объем, можно сравнивая его с мнимым средним. Объем ниже среднего в 2 раза будет называться очень низким, в 1,5 раза – низким, выше среднего в 1,5 раза – высоким и выше среднего в 2 раза – крайне высоким.
Мы ознакомились с основными понятиями Volume Spread Analysis. В следующей статье рассмотрим фигуры силы, то есть фигуры, которые предполагают дальнейшее повышение цены.
Бар называют внутренним при условии, что он полностью вписывается в габариты предыдущего торгового бара. То есть его максимум ниже, а минимум выше предыдущего ценового бара (см. рисунок).
Это четырех часовой тайм фрейм пары евро доллар. Безусловно, Форекс внутренние бары могут возникнуть на любом тайм фрейме. И не только на Forex (могут быть на акциях, нефти, золоте – где угодно).
Главное условие – бар должен быть полностью вписан в габариты предыдущего торгового бара (см. рисунок).
Предположим на нашем рабочем графике возник этот пресловутый внутренний бар, кстати англоязычные трейдеры именуют его inside bar. Что нам делать?
///////////////
Вам может быть интересна статья
///////////////
Необходимо помнить несколько важных вещей:
1) Появление паттерна внутренний бар говорит о том, что текущее движение (1-5 предыдущих баров) выдохлось и цене необходима передышка. Это не значит, что текущее движение непременно развернется (или продолжится). Это значит, что установилось шаткое равновесие между продавцами и покупателями – никто из них пока не может продавить рынок в нужную сторону.
2) Появление нескольких внутренних баров подряд (или с небольшими промежутками) говорит о том, что рынок представляет сжатую пружину. Ни продавцы, ни покупатели не желают уступать. Такая ситуация не может продолжаться долго и, чаще всего, быстро приводит к взрывному движению цен.
3) Движение цены – «выход из внутреннего бара» — может быть в любом направлении. Поэтому мы должно быть готовы входить в рынок с ордера «бай стоп» (что бы покупать) и «sell stop» (что бы продавать).
4) Трудно прогнозировать сколь долго продлится движение (выход из внутреннего бара). Общее правило для паттернов гласит – «время реализации паттерна примерно равно времени его формирования».
То есть, если паттерн формировался, допустим, 5 дней, то мы можем рассчитывать при удачном раскладе на движение в «нашу» сторону в течение 5 дней. Так как внутренний бар формируется 1 день, то самое «надежное» движение будет происходить в течение 1-2 дней. Конечно, бывают исключения.
5) Паттерн внутренний бар (как большинство свечных комбинаций) не является самостоятельной торговой системой.
То есть это всего лишь элемент ценового графика, который указывает, что цена готова к броску.
6) Данный паттерн дает возможность торговать с коротким стоп лоссом.
Узнайте о графическом
///////////////
Техника торговли (стратегия внутренний бар)
Можно выделить два глобальных подхода в использовании этих маленьких, но прибыльных баров.
1) Вход в рынок при пробое экстремума внутреннего бара:
А) выставляем ордера buy stop на максимум, а sell stop на минимум внутреннего бара.
Б) Стоп лосс ставим на противоположную границу бара. Так же возможен вариант, когда stop loss равен 1\2 (половине) внутреннего бара.
Обратите внимание – 7 мая 2013 года появился внутренний день (т.к. мы рассматриваем дневной график, то можем называть бар – днем. Кому как нравится). Мы выставили ордера бай стоп на максимум и «sell stop» на минимум. 8 мая цена задела наш ордер и дала неплохой профит.
///////////////
Вас может заинтересовать статья
///////////////
2) Вход в рынок с «запасом»
Данный вариант отличается о первого тем, что мы стремимся пропустить первое движение (которое часто бывает ложным) и входим во время мощного импульса.
Забавно получается… Тот же график, та же самая ситуация, только теперь мы устанавливаем наши ордера «с запасом» и входим в рынок уже в качестве продавцов.
Обе техники хороши и позволяют прибыльно торговать (при наличии опыта и отточенных навыков).
Прежде чем использовать данную торговую систему на реальных деньгах – доведите ее до совершенства на демонстрационном счете. Если система, по каким-то причинам вам не нравится – попробуйте перестроить ее под себя или поискать другую стратегию.
Индикатор внутреннего бара (inside bar) вы можете скачать прямо отсюда.
Установите его в под папку вашего терминала МТ4:
experts => indicators
Затем перезагрузите торговый терминал и перетащите индикатор на любой открытый график (он будет находится в пользовательских индикаторах).
Должно получится что-то похожее на картинку:
Вертикальными палочками на нижней части экрана отмечены внутренние бары.
Надеюсь, данная статья обогатит ваш торговый арсенал.
///////////////
Читайте статью .
Успехов вам и удачных торгов. Артур.
сайт
Видеоролик для закрепления материала:
- Описание проекта
- Описание продукции и услуг
- План маркетинга
- Какое оборудование выбрать
- Какую систему налогообложения выбрать для регистрации бизнеса
- Нужно ли разрешение для открытия
- Технология бизнеса
Предлагаем вашему вниманию типовой бизнес-план открытия бара в городе с населением 400 тыс. человек. Материал одинаково подойдет как для привлечения средств частного инвестора, так и для одобрения кредита в банке
Описание проекта
Общая информация:
- Население города: 400 тыс. человек;
- Месторасположение объекта: 2-ой этаж здания кинотеатра;
- Площадь помещения: 54м2, вместимость - 70 человек;
- Режим работы бара: 15:00 - 03:00;
- Количество рабочих мест: 5 человек;
- Источники финансирования: собственные средства - 600 тыс. руб., заемные средства (банковский кредит) - 1,59 млн. руб.;
- Общая стоимость проекта: 2,2 млн. рублей.
Показатели экономической эффективности реализации проекта:
- Чистая прибыль за год: 996 920 рублей;
- Рентабельность бара =25,5%;
- Окупаемость проекта = 26 месяцев или 2,2 года.
Социальные показатели реализации проекта:
- Регистрация новой организации (ИП);
- Создание новых рабочих мест;
- Содействие в развитие инфраструктуры развлечений города;
- Поступление в бюджет города дополнительных налоговых платежей.
Нужно ли разрешение для открытия бара
Организационно-правовой формой будущей организации будет индивидуальное предпринимательство (ИП). Выбор данной ОПФ обусловлен следующими факторами:
- Простота регистрации деятельности;
- Минимальные затраты на открытие ИП;
- Возможность регистрации по месту жительства предпринимателя;
- Минимальные штрафные санкции в случае возникновения административных правонарушений в отличие от юридических лиц (ООО).
Какую систему налогообложения выбрать для открытия бара (паба)
В качестве системы налогообложения выбрана упрощенная система налогообложения (УСН), 15% доходы минус расходы.
Помещение планируется взять в аренду . Планируемый режим работы заведения с 15:00 до 02:00.
В настоящий момент начата практическая деятельность по реализации проекта:
- Подобрано подходящее место для размещения бара в здании городского кинотеатра. С собственником помещения заключен предварительный договор аренды 54м2 на взаимовыгодных условиях;
- Зарегистрирована предпринимательская деятельность в ИФНС, дата регистрации - 20 февраля 2013г.;
- Составлен предварительный проект дизайна заведения, осуществлен поиск потенциальных поставщиков оборудования.
Описание продукции и услуг
Наш бар будет строго соответствовать основной концепции подобного рода заведений. Люди в таком месте могут в приятной атмосфере пообщаться друг с другом за кружкой живого пива и вместе поболеть за любимую футбольную команду.
В рабочем помещении не будет предусмотрено приготовление блюд и мытье жирной посуды. Ассортимент продукции бара, в отличие от ресторанного формата, будет строго ограничен. В него будет входить:
- алкогольные напитки (пиво бутылочное и разливное);
- закуска к пиву (чипсы, сушеная рыба, орехи…);
- шоколад, кондитерские изделия, попкорн;
- чай, кофе, холодные напитки, молочные коктейли;
- кальян;
- караоке .
Наценка на товар будет составлять в среднем 200%, что характерно для заведений подобного типа.
Реализация крепкой алкогольной продукции, в том числе коктейлей не предусматривается, так как для этого необходима покупка лицензии и регистрация ООО. Да и популярность крепких напитков, в такого рода заведениях не слишком велика, в отличие от ночных клубов. Поэтому мы ограничимся продажей только пива, при этом в ассортименте будет живое пиво, поставляемое с местного пивзавода.
Большой акцент будет делаться на удобство и комфорт посетителей. В баре будет установлена удобная барная стойка с высокими стульями, а места размещения (сидения) посетителей будут укомплектованы мягкими кожаными диванами.
Также у нас будет работать профессиональный кальянщик. Предполагается, что основные заказчики кальяна будут приходить в выходные дни и только после 21:00. Поэтому кальянщик будет приходить только в это время и работать до закрытия заведения. Трудоустраивать на полный рабочий день данного человека не имеет смысла, для этого с ним будет заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг бару.
Наше заведение будет больше походить на спортивный видео-бар. В помещении планируется установить большой экран с проектором, который будет работать во время трансляций спортивных событий. Дополнительно, для удобства просмотра спортивных событий, в помещении планируется установить два плазменных телевизора.
Кроме всего прочего планируется организовывать популярную на сегодня коллективную игру - «мафия».
Скачать бизнес план бара
Хотите знать во что еще выгодно сегодня инвестировать, чтобы получить хороший доход? Читайте новую книгу Территории Инвестирования «Куда выгодно инвестировать деньги?» . Подобные инвестиции принесут хороший доход в ближайшее время.
План маркетинга
Население нашего города около 400 тыс. человек. В районе, где будет расположен бар, проживает около 50 тыс. человек.
Потенциальный круг клиентов — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (30% от общего населения). Из них 85% относится к представителям сильного пола.
Определим ориентировочный поток посетителей заведения.
Бар будет расположен в достаточно оживленном месте района в здании популярного кинотеатра. В этой связи в рекламе наше заведение практически не нуждается, так как впервые дни открытия о нем узнают все посетители кинотеатра.
Предполагается, что максимальная посещаемость будет в выходные дни и в дни больших спортивных событий. В среднем, в месяц таких дней около 12.
Количество посетителей за эти дни составит: 12 дн. * 90 чел. = 1080 человек.
В остальные дни посещаемость будет не высокой, в среднем 30 человек в сутки. В основном это будут небольшие компании и люди, ожидающие своего сеанса в кинотеатре. Итого за остальные дни: 18 дн. * 30 чел. = 540 человек.
Итого предполагаемая посещаемость бара в месяц составляет 1620 человек.
Также узнавайте все секреты инвестирования , с которыми вас познакомят опытные инвесторы, и из которых вы узнаете, как выгоднее сдавать квартиры и дома в аренду.
Сколько денег можно заработать на данном бизнесе
Определим потенциальную выручку нашего заведения. Возьмем средний чек посетителя подобного заведения - 300 рублей. Итого потенциальная выручка нашего заведения в месяц: 300 рублей * 1620 человек = 486 000 рублей.
Однако на данный показатель выручки мы выйдем не сразу. Для этого, по нашим расчетам потребуется около 3-х месяцев работы:
В структуре выручки наибольшая доля приходится на слабоалкогольные напитки.
Планируемый годовой объем выручки составит: 5 124 000 рублей.
Рекламу на ТВ использовать не планируем, так как считаем её экономически не оправданной. Лучшим способом продвижения считаем положительные отзывы наших посетителей. Ведь один довольный клиент может привести в бар еще 4 своих друзей.
Сезонность, как таковая в заведении такого формата практически отсутствует.
Говоря о возможных конкурентах, то стоит выделить другие заведения общепита нашего района:
- один суши - бар;
- две пиццерии;
- два ночных клуба.
Но к прямой конкуренции такие заведения относить не стоит. В суши бар в основном ходят парочки, в пиццерию ходят семьями, а в ночные клубы посещают люди, желающие активно провести время и потратить много денег.
Других спорт - баров, подобных нашему, в районе не открыто.
В здании, где будет располагаться бар, подведены все коммуникации и созданы все условия для законного функционирования заведения (Заключение СЭС ).
Площадь зала обслуживания посетителей равна 45м2. Остальная арендуемая площадь отведена под комнату персонала и склад.
Дизайн заведения будет выполнен в красно-черном формате. В основное оборудование будет входить:
- Барная стойка;
- Стулья на высокой ножке - 10шт;
- Столы деревянные - 12 шт.;
- Мягкие диваны - 10 шт.;
- Мягкие кресла - 20 шт.;
- Барная и холодильная витрина;
- Проектор и полотно;
- Плазменные экраны.
К прочему оборудованию относятся: посуда, соковыжималка, кофемашина, льдогенератор, блендер, кальян и т.д.
Услуги бухгалтера и уборщицы планируется взять по договорам возмездных услуг (аутсорсинг). Управляющим бара будет являться сам индивидуальный предприниматель.
К персоналу будут предъявляться следующие требования:
- Обязательный дресс-код коллектива (фирменная одежда бара);
- Вежливое отношение с клиентами бара;
- Четкое соблюдение режима работы бара.
Чтобы исключить возможность и соблазн кражи выручки персоналом заведения, планируется:
- Установить видео наблюдение в баре;
- Разработать систему мотивации персонала заведения. Например, выдавать премию сотруднику бара за высокие показатели выручки.
Основные договора с поставщиками продукции и услуг:
- В качестве системы безопасности будет заключен договор с охранным предприятием и установлена «тревожная кнопка»;
- Продукты питания и алкоголь будут поставляться по договорам от местных оптовых организаций. В городе работает около 30 подобных компаний. Живое пиво будет поставляться с местного пивзавода.
Сколько денег нужно для старта бизнеса
Для открытия организации понадобятся инвестиции в размере 2,2 млн. рублей. Из них собственные средства составляют 600 тыс. рублей и заемные (банковский кредит) 1,59 млн. рублей.
Основными постоянными расходами индивидуального предпринимателя в месяц, будет являться выплата заработной платы сотрудникам (35%). Помимо выплаты заработной платы большими расходами предпринимателя будет уплата страховых взносов в ПФР и ФСС: 262 тыс. рублей в год за работников и 36 тыс. руб. в год за ИП.
Постоянные ежемесячные расходы бара представлены в следующей таблице:
Структура постоянных расходов:
Точка безубыточности продаж при средней торговой наценке 200% составит 269,9 тыс. рублей в месяц:
Перечень всех затрат, в том числе расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице - прогноз доходов и расходов бара:
Чистая прибыль по итогам годовых продаж составит 996 920 рублей. Рентабельность бара по данным бизнес плана составляет 25,5%. При таких показателях проект окупается за 26 месяцев.
Рекомендуем скачать бизнес план бара , у наших партнёров, с гарантией качества. Это полноценный, готовый проект, который вы не найдете в свободном доступе. Содержание бизнес плана: 1. Конфинденциальность 2. Резюме 3. Этапы реализации проекта 4. Характеристика объекта 5. План маркетинга 6. Технико-экономические данные оборудования 7. Финансовый план 8. Оценка риска 9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций 10. Выводы
Пошаговый план открытия бара, с чего начинать
Чтобы ваша типография приносила прибыль, необходимо составить четкий и выверенные бизнес план. В него должны быть включены следующие пункты:
Какое оборудование выбрать
Основная статья расходов в создании типографии — это закупка технологичного и высококачественного оборудования. К нему относятся:
- Ризографы.
- Ксероксы для ватманов формата А3.
- Цветные лазерные принтеры для печати.
- Сканеры.
- Один или несколько компьютеров.
- Мониторы.
- Термопресс многофункциональный
- Резак
- Ручной обрезчик углов
- Ламинатор
- Режущий плоттер
Помимо основного оборудования, понадобятся и расходники: пленки, сменные фотобарабаны на копировальный аппарат и лазерный принтер, картриджи с чернилами, тонеры и т.д. Не стоит забывать и о бумаге, затраты на которую могут превышать 200 тысяч рублей в год. В связи с тем, что суммарная стоимость оборудования может составить свыше 500 тысяч рублей, начинающие предприниматели часто берут его в лизинг.
Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса
Для регистрации бизнеса обязательным является указания ОКВЭД 22.2 «Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области «.
Какие документы нужны для открытия
Для открытия бизнеса типографии необходимо зарегистрировать свою фирму в службе налоговой инспекции. Небольшой бизнес лучше оформлять в качестве ИП, для чего вам потребуются: паспорт, копия ИНД кода и квитанция об уплате гос. пошлины и около 5 рабочий дней на регистрацию. В том случае, если планируется несколько учредителей, то понадобится регистрировать юридическое лицо — ООО (Подробнее читайте в статье — «Регистрацияя ООО на УСН «).
Барный график – основа основ технического анализа. Большинство финансовых графиков, которые будут вам попадаться в книгах и на сайтах, это как раз барные графики, так что о них стоит поговорить отдельно.
Баром в данном случае называется вертикальная линия, верхняя точка которой – максимум цены за определенный период, а нижняя точка – минимум. Небольшая горизонтальная линия слева от бара отображает цену открытия, такая линия справа – цену закрытия. Таким образом, в баре представлены все четыре основных аспекта цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (иногда сокращается как OHLC, от англ. open , high , low , close ).
В любой программе можно установить временной период, соответствующий одному бару, например, 5 минут, 15 минут, час,4 часа и т.д. На Форекс чаще всего используют 15-минутные, часовые, 4-часовые и дневные бары. Если вы открываете новый график, обратите внимание, на какой период там установлены бары (как правило, по умолчанию одному бару соответствует период длительностью в 1 день).
Бары: бычий и медвежий
Четыре составляющих бара
Открытие – это цена, по которой осуществляется первая сделка в рамках данного периода. Как правило, цена открытия совпадает или очень близка к цене закрытия предыдущего бара, однако бывает и так, когда она сильно отличается от закрытия (в таком случае мы имеем дело с гэпом). Ниже представлен минутный график (M1) пары EUR/USD с несколькими гэпами (вверх и вниз). Гэпы могут возникать вследствие высокой рыночной волатильности или недостатка ликвидности.
Минутный график EUR/USD с гэпами на открытии
Гэпы на открытии на Форекс обычно возникают только на минутных графиках, поскольку торговля ведется практически непрерывно. Более серьезные гэпы на «длинных» графиках могут возникать только в следующие периоды: 1) между закрытием Чикагской фьючерсной биржи и открытием биржи Globex через 2 часа (в случае если спот-рынок в это время не закрывается) и 2) в период между закрытием нью-йоркской сессии в пятницу и открытием азиатской сессии утром в понедельник (в этом случае гэп называется недельным).
Цена закрытия – это цена, по которой заключается последняя сделка в период, обозначаемый баром. Это наиболее важный компонент бара, т.к. он отображает итоговое настроение рынка за данный период.
- При негативном настроении цена закрытия находится:
- ниже открытия;
- на минимуме или рядом с ним.
- При позитивном настроении цена закрытия находится:
- выше открытия;
- на максимуме или рядом с ним.
Вернемся к первому рисунку. На нем видно, что второй бар открылся на максимуме, а закрылся на минимуме. Это означает, что в течение для произошло нечто, значительно ухудшившее настроение рынка. Велика вероятность, что минимум следующего бара окажется еще ниже, поэтому в данном случае стоит задуматься о сделке на продажу. Если же бар, напротив, открывается на минимуме, а закрывается на максимуме, это показатель того, что цена будет повышаться.
Размер бара
В баре важны не только его составляющие, но и размер. Если бар маленький (короткий), это означает, что интерес как продавцов, так и покупателей, понижен. Длинный бар с большим расстоянием между максимумом и минимумом, напротив, указывает на сильный интерес со стороны медведей или быков.
Расстояние между максимумом и минимумом называется диапазоном. Если бар сильно выделяется размером или расположением компонентов на фоне предыдущих баров, следует обратить на него особое внимание.
- Также внимания заслуживает особая конфигурация на графике: серия баров с небольшим диапазоном (в районе 40 пунктов) и со средней разницей между максимумом и минимумом ок. 65 пунктов. Такая конфигурация указывает на нерешительность рынка и возможность резкого прорыва цены в одну или другую сторону. Если вам известны факторы, способные повлиять на этот прорыв (например, грядущие новости), можно заключать соответствующую сделку.
- Также может возникнуть и обратная ситуация: серия баров с большим диапазоном, что означает, что торговля ведется быстро и агрессивно. Большим считается диапазон существенно выше среднего, например, 160 пунктов для одного бара и 100 в общем. Торговля не может постоянно идти в таких огромных диапазонах, т.к. это ведет к большим внутридневным потерям и, к тому же, заставляет сильно нервничать. Рано или поздно трейдеры просто «выдыхаются», и в результате диапазон начинает сокращаться. Так что подумайте хорошенько, прежде чем выходить на рынок в такой ситуации – может плохо кончиться.
Расположение баров в серии
Как уже было сказано выше, настроение рынка можно определять не только по текущему бару, но и по тем, которые идут перед ним. В целом, если у нас имеется серия баров с более высокими максимумами или минимумами, речь идет о восходящем движении (тренде), если же максимумы и минимумы формируются все ниже, то это нисходящий тренд. Важно заметить, что этому правилу могут соответствовать не все бары в данной конкретной серии, но их большинство, причем что такое большинство, определяет тот, кто анализирует данный конкретный график. Однако заметим, что, например, на дневном графике в серии из 7 баров достаточно 5, подходящих под определение тренда, чтобы установить его наличие.
Торговый объем - количество конкретного торгового инструмента было куплено и продано за определенный период времени.
Индикатор объема это эффективный и простой элемент технического анализа, который присутствует практически в каждой торговой платформе.
Принципы анализа
Анализ объемов может дать информацию о силе или слабости движения. Трейдеру необходимо торговать в направлении сильного движения или против слабого. Несмотря на то, что на рынке могут возникать разные ситуации, есть ряд универсальных рекомендаций, которые нужно учитывать при принятии торговых решений:Объем и рыночный интерес
Рост цены должен сопровождаться ростом объемов. Если покупателей становится больше, и их энтузиазм растет, они будут гнать цену вверх. Рост цены на снижающихся объемах говорит об отсутствии интереса, а это является предвестником разворота. Рост или снижение цены на низких объемах не является сильным сигналом. Рост или снижение цены на высоких объемах — сильный сигнал, который говорит о том, что в рыночных настроениях произошли какие-то изменения.Рост цены и рост объемов
Объем и движение истощения
На растущем или падающем рынке можно увидеть движения истощения. Это резкие ценовые движения в сочетании с повышением объемов торговли, что говорит о возможном окончания тренда. На определенных уровнях выше текущей цены скапливаются ордера трейдеров, желающих зафиксировать прибыль. При исполнении этих заявок количество покупателей на рынке резко уменьшается. В случае нисходящего тренда, многие трейдеры стремятся забрать прибыль на дне, что тоже приводит к повышению волатильности и объемов. В таких ситуациях объемы после всплеска снижаются, а дальнейшее поведение цены будет зависеть от объемов в последующие дни.Всплеск объемов указывает на смену направления
Бычьи сигналы
Объем помогает находить бычьи сигналы. Например, на рисунке ниже объемы на снижении цены растут, после чего цена поднимается вверх и снова опускается. Если очередной локальный минимум оказывается выше предыдущего, а объемы на нем — меньше это является бычьим сигналом.Снижение интереса продавцов на втором падении
Объемы и развороты цены
Если после продолжительного движения цены вверх или вниз она останавливается в узком диапазоне с высокими объемами торговли, это может говорить о начале разворота тренда.Объемы и пробой
Когда происходит первый пробой торгового диапазона или другой графической фигуры, повышение объемов указывает на силу движения. Если при пробое объемы снизились или возросли незначительно, это говорит об отсутствии интереса и высокой вероятности того, что пробой окажется ложным.Рост объемов при пробое
